PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SVM с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SVM с ^TNX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVM или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между SVM и ^TNX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SVM и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
50.82%
60.26%
SVM
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

0.16

^TNX:

-0.33

Коэф-т Сортино

SVM:

0.63

^TNX:

-0.33

Коэф-т Омега

SVM:

1.08

^TNX:

0.96

Коэф-т Кальмара

SVM:

0.12

^TNX:

-0.13

Коэф-т Мартина

SVM:

0.39

^TNX:

-0.63

Индекс Язвы

SVM:

23.19%

^TNX:

11.37%

Дневная вол-ть

SVM:

55.43%

^TNX:

21.95%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

SVM:

-72.89%

^TNX:

-46.83%

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 25.33%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.71%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 12.45% против 7.29% соответственно.

SVM

С начала года

25.33%

1 месяц

-3.09%

6 месяцев

-22.65%

1 год

14.42%

5 лет

-0.93%

10 лет

12.45%

^TNX

С начала года

-6.71%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-0.28%

1 год

-8.63%

5 лет

47.01%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SVM: 0.16
^TNX: -0.38
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: 0.63
^TNX: -0.41
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.08
^TNX: 0.96
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SVM: 0.12
^TNX: -0.30
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SVM: 0.39
^TNX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.38
SVM
^TNX

Просадки

Сравнение просадок SVM и ^TNX

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-72.89%
-14.47%
SVM
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и ^TNX

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 21.40% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.40%
9.46%
SVM
^TNX