PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SVM с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SVM и ^TNX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности SVM и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.16%
60.11%
SVM
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SVM:

-0.26

^TNX:

-0.12

Коэф-т Сортино

SVM:

-0.01

^TNX:

-0.02

Коэф-т Омега

SVM:

1.00

^TNX:

1.00

Коэф-т Кальмара

SVM:

-0.18

^TNX:

-0.05

Коэф-т Мартина

SVM:

-0.63

^TNX:

-0.24

Индекс Язвы

SVM:

22.66%

^TNX:

11.19%

Дневная вол-ть

SVM:

54.44%

^TNX:

22.05%

Макс. просадка

SVM:

-97.13%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

SVM:

-76.79%

^TNX:

-46.88%

Доходность по периодам

С начала года, SVM показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.15% соответственно.


SVM

С начала года

7.33%

1 месяц

-16.58%

6 месяцев

-30.34%

1 год

-15.31%

5 лет

-2.89%

10 лет

10.53%

^TNX

С начала года

-6.80%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

5.68%

1 год

-3.66%

5 лет

42.56%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SVM и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SVM
Ранг риск-скорректированной доходности SVM, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SVM c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SVM, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
SVM: -0.26
^TNX: -0.12
Коэффициент Сортино SVM, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SVM: -0.01
^TNX: -0.02
Коэффициент Омега SVM, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SVM: 1.00
^TNX: 1.00
Коэффициент Кальмара SVM, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
SVM: -0.18
^TNX: -0.10
Коэффициент Мартина SVM, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.00
SVM: -0.63
^TNX: -0.24

Показатель коэффициента Шарпа SVM на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SVM и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.12
SVM
^TNX

Просадки

Сравнение просадок SVM и ^TNX

Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-76.79%
-14.55%
SVM
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности SVM и ^TNX

Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
8.09%
SVM
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab