Сравнение SVM с ^TNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SVM или ^TNX.
Корреляция
Корреляция между SVM и ^TNX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SVM и ^TNX
Основные характеристики
SVM:
-0.26
^TNX:
-0.12
SVM:
-0.01
^TNX:
-0.02
SVM:
1.00
^TNX:
1.00
SVM:
-0.18
^TNX:
-0.05
SVM:
-0.63
^TNX:
-0.24
SVM:
22.66%
^TNX:
11.19%
SVM:
54.44%
^TNX:
22.05%
SVM:
-97.13%
^TNX:
-93.78%
SVM:
-76.79%
^TNX:
-46.88%
Доходность по периодам
С начала года, SVM показывает доходность 7.33%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.80%. За последние 10 лет акции SVM превзошли акции ^TNX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.15% соответственно.
SVM
7.33%
-16.58%
-30.34%
-15.31%
-2.89%
10.53%
^TNX
-6.80%
-1.27%
5.68%
-3.66%
42.56%
8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SVM и ^TNX
SVM
^TNX
Сравнение SVM c ^TNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Silvercorp Metals Inc. (SVM) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок SVM и ^TNX
Максимальная просадка SVM за все время составила -97.13%, примерно равная максимальной просадке ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SVM и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SVM и ^TNX
Silvercorp Metals Inc. (SVM) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что SVM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.